Сравнение NATO с WAR
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. NATO is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | -0.90% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between NATO and WAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WAR — Ранг доходности на риск
NATO
WAR
Сравнение NATO c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.90 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и WAR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки WAR в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -2.53% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -2.53% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.11% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 39.71% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 39.71% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 39.71% | -17.07% |
Сравнение комиссий NATO и WAR
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WAR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: Themes and US Global. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор