Сравнение NATO с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
NATO и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NATO и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 50.95% | -0.26% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у WAR с доходностью 5.54%.
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и WAR
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
NATO vs. WAR — Ранг доходности на риск
NATO
WAR
Сравнение NATO c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.99 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.84 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.48 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.12 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между NATO и WAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WAR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности WAR в 12.12%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и WAR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -19.13% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -14.06% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.88% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.08% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WAR
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.46% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 20.78% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 27.33% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.52% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.52% | -4.57% |