PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

NATO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и SMH

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий NATO и SMH

И NATO, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

NATO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.92

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

5.39

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

19.22

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.28

+1.42

Корреляция

Корреляция между NATO и SMH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и SMH

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NATO и SMH

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-84.96%

+68.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.95%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.02%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-41.35%

+38.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и SMH

Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

11.74%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

24.02%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

36.88%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

34.68%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

32.29%

-10.34%