PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 15.44% vs 40.74% for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NATO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

NATO

1 день
2.10%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.53%
6 месяцев
8.84%
1 год
15.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и QQQ

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		3.53%50.95%0.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%3.79%

Correlation

The correlation between NATO and QQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NATO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.57

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.37

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.42

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

13.14

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.57

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.41

+1.00

Просадки

Сравнение просадок NATO и QQQ

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-82.97%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.96%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-0.74%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-32.78%

+29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.11%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и QQQ

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.51%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

12.10%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

15.94%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.37%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.29%

+0.35%

Сравнение комиссий NATO и QQQ

NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и QQQ

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.44%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NATO and QQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (8.20%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 15.44% for NATO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.

NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.38% for QQQ.

NATO is categorized as Aerospace & Defense, while QQQ is Nasdaq-100. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор