PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs 26.57% for PPA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NATO charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности NATO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.

NATO

1 день
-1.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
1.39%
6 месяцев
7.82%
1 год
13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и PPA

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		1.39%50.95%0.35%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%-2.21%

Correlation

The correlation between NATO and PPA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between NATO and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

NATO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.40

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.05

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.95

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

5.68

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.40

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.66

+0.68

Просадки

Сравнение просадок NATO и PPA

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-57.37%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-13.71%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-8.40%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-9.18%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

4.69%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и PPA

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.73%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

15.95%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

19.03%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.49%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

20.64%

+1.97%

Сравнение комиссий NATO и PPA

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и PPA

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.44%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

NATO and PPA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (7.97%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs PPA's -57.37%.

On 1-year performance, PPA leads with 26.57% vs 13.50% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPA has performed better with a 26.57% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.39% for PPA.

NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор