PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

NATO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NATO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и JIVE

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий NATO и JIVE

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.59

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.27

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.69

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

15.22

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.93

-0.23

Корреляция

Корреляция между NATO и JIVE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и JIVE

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NATO и JIVE

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-13.79%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.96%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.09%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.96%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.90%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и JIVE

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.00%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.11%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

16.94%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

14.85%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

14.85%

+7.10%