PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с IDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

NATO и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NATO и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и IDEF

2026 (YTD)2025
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.78%17.30%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.20%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 6.20%.

NATO

1 день
3.75%
1 месяц
-11.24%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.05%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
4.15%
1 месяц
-8.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
3.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Сравнение комиссий NATO и IDEF

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между NATO и IDEF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и IDEF

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.45%0.45%0.08%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NATO и IDEF

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-14.63%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-11.08%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.88%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

20.00%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

20.00%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

20.00%

+1.75%