PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с GCAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).

NATO и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NATO и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и GCAD

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 10.13%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF

Сравнение комиссий NATO и GCAD

NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOGCADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.45

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.26

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.57

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

16.09

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между NATO и GCAD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и GCAD

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GCAD в 1.87%

TTM202520242023
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок NATO и GCAD

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и GCAD.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-16.14%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-14.96%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-9.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.80%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.32%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и GCAD

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.58%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

14.72%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

21.66%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

18.20%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.20%

+3.75%