Сравнение NATO с GCAD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. NATO is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past year, NATO returned 17.37% vs 37.12% for GCAD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NATO charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.90%.
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 50.95% | 0.51% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.90% | 39.28% | 3.87% |
Correlation
The correlation between NATO and GCAD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between NATO and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. GCAD — Ранг доходности на риск
NATO
GCAD
Сравнение NATO c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.49 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 8.52 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и GCAD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -16.14% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -14.96% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -2.79% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.01% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 4.37% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и GCAD
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.57%, в то время как у Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.50% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 17.61% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 20.36% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.76% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.76% | +3.96% |
Сравнение комиссий NATO и GCAD
NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и GCAD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GCAD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and GCAD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCAD has higher volatility (8.50%) compared to NATO (7.57%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs GCAD's -16.14%.
On 1-year performance, GCAD leads with 37.12% vs 17.37% for NATO. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 37.12% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.43% for NATO.
They also come from different issuers: Themes and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.00% for GCAD.
GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор