Сравнение NATO с DFND
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs 0.20% for DFND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности NATO и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам NATO и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | 0.35% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | -8.57% |
Correlation
The correlation between NATO and DFND is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. DFND — Ранг доходности на риск
NATO
DFND
Сравнение NATO c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.07 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 0.13 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.36 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и DFND
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -22.65% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -3.44% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -3.69% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.70% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 3.70% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и DFND
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.00% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 6.16% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 10.92% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.46% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.09% | +3.52% |
Сравнение комиссий NATO и DFND
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и DFND
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and DFND have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.97%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs DFND's -22.65%.
On 1-year performance, NATO leads with 13.50% vs 0.20% for DFND. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 13.50% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while DFND is Large Cap Blend Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Themes and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 1.50% for DFND.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор