Сравнение NATO с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
NATO и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NATO и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NATO и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.78% | 50.95% | 0.35% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | -18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью -1.16%.
NATO
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NATO и DFEN
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
NATO vs. DFEN — Ранг доходности на риск
NATO
DFEN
Сравнение NATO c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.27 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.03 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.38 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.21 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между NATO и DFEN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и DFEN
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.45% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок NATO и DFEN
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -91.36% | +75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -41.75% | +25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -35.23% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -45.54% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 12.18% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и DFEN
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 8.45%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 23.85% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 48.18% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 69.88% | -47.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 59.00% | -37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 71.31% | -49.56% |