Сравнение NATO с DFEN
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs 59.57% for DFEN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NATO charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности NATO и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 2.17%.
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 63.19%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | 0.35% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 2.17% | 156.62% | -18.28% |
Correlation
The correlation between NATO and DFEN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between NATO and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. DFEN — Ранг доходности на риск
NATO
DFEN
Сравнение NATO c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.43 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.44 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.21 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и DFEN
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -91.36% | +75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -41.75% | +25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -33.04% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -45.27% | +41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 17.36% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и DFEN
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.97%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 22.35% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 53.06% | -35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 63.21% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 60.16% | -37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 71.48% | -48.87% |
Сравнение комиссий NATO и DFEN
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и DFEN
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности DFEN в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.74% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and DFEN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (22.35%) compared to NATO (7.97%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs 13.50% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.99% for DFEN.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор