Сравнение NATO с CLOD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 17.37% vs -8.67% for CLOD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и CLOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью -8.39%.
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и CLOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 50.95% | 0.51% |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -8.39% | 7.53% | 6.11% |
Correlation
The correlation between NATO and CLOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. CLOD — Ранг доходности на риск
NATO
CLOD
Сравнение NATO c CLOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | CLOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.28 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.59 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и CLOD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и CLOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | CLOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -31.36% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -31.36% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -17.33% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.62% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 14.63% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и CLOD
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.57%, в то время как у Themes Cloud Computing ETF (CLOD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | CLOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 11.59% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 22.32% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 25.74% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.54% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.54% | -1.82% |
Сравнение комиссий NATO и CLOD
И NATO, и CLOD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и CLOD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CLOD в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.60% | 1.47% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and CLOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOD has higher volatility (11.59%) compared to NATO (7.57%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs CLOD's -31.36%.
On 1-year performance, NATO leads with 17.37% vs -8.67% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 17.37% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO and CLOD have the same expense ratio: 0.35% per year.
CLOD has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.43% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while CLOD is Technology Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и CLOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор