Сравнение NATO с BRK-B
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, NATO returned 7.75% vs 3.70% for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
NATO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -9.82%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам NATO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.02% | 50.95% | 0.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | -0.36% |
Correlation
The correlation between NATO and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between NATO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NATO
BRK-B
Сравнение NATO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и BRK-B
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -53.86% | +37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -9.42% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -9.06% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -11.06% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 4.49% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и BRK-B
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.48% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 11.07% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 14.55% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.12% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.40% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и BRK-B
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (5.89%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs BRK-B's -53.86%.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор