Сравнение NATO с BRK-B
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, NATO returned 13.62% vs -0.12% for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
NATO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам NATO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.92% | 50.95% | 0.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | -1.51% |
Correlation
The correlation between NATO and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between NATO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NATO
BRK-B
Сравнение NATO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.01 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.03 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.01 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.48 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и BRK-B
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -53.86% | +37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -9.42% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -9.57% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.07% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.47% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и BRK-B
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.08% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 10.87% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 14.39% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.13% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.43% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и BRK-B
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.23%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs BRK-B's -53.86%.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор