PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с EMSQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and EMSQX (Shelton Emerging Markets Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EMSQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, NASDX returned 18.00%/yr vs 9.96%/yr for EMSQX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NASDX charges 0.63%/yr vs 1.77%/yr for EMSQX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 20.54%.

NASDX

1 день
-3.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.63%
1 год
32.94%
3 года*
29.77%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.69%

EMSQX

1 день
-3.55%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.54%
6 месяцев
21.41%
1 год
42.13%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.40%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%29.70%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		20.54%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Correlation

The correlation between NASDX and EMSQX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.48

The correlation between NASDX and EMSQX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с FCEEXEMSQX с DEBTXEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с NEXTXEMSQX с CAUSXEMSQX с EMPTX

Доходность на риск

NASDX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXEMSQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.95

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.39

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

12.44

-1.38

NASDX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSQX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и EMSQX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и EMSQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-29.96%

-53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.60%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-14.66%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-27.29%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.55%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.30%

-7.96%

-26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.70%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и EMSQX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 9.02%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.98%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.82%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

17.02%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.02%

+5.77%

Сравнение комиссий NASDX и EMSQX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и EMSQX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EMSQX в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		13.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and EMSQX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSQX has higher volatility (9.60%) compared to NASDX (9.02%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs EMSQX's -29.96%.

EMSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и EMSQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор