Сравнение NASDX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 19.48% против 16.72% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и EFCNX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
NASDX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
NASDX
EFCNX
Сравнение NASDX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.43 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.41 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.84 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.87 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.10 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.43 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и EFCNX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и EFCNX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -38.34% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -14.32% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -38.34% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -38.34% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | 0.00% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -8.74% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.45% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и EFCNX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 0.00% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 5.20% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.14% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.15% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.85% | -0.22% |