Сравнение NASDX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 10.54% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -6.71% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -6.71%.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
ECAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и ECAT
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
NASDX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
NASDX
ECAT
Сравнение NASDX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.75 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и ECAT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и ECAT
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности ECAT в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 25.39% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и ECAT
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -32.23% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -10.48% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -9.41% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.49% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и ECAT
Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 5.38%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.97% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.34% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 16.97% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.95% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.95% | +5.66% |