Сравнение NASDX с ^RTSI
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 22.33% против 2.17% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 22.33%
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам NASDX и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.60% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
^RTSI RTS Index | 0.37% | 24.73% | -17.56% | 11.63% | -39.18% | 15.01% | -10.42% | 44.93% | -7.42% | 0.18% |
Correlation
The correlation between NASDX and ^RTSI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between NASDX and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
NASDX
^RTSI
Сравнение NASDX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.07 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.15 | +11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и ^RTSI
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -93.26% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -17.79% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -40.03% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -62.14% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -62.14% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -55.05% | +51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.33% | -43.30% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 8.17% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и ^RTSI
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.98% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 12.81% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 21.07% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 36.06% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 31.01% | -8.25% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and ^RTSI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (7.54%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs ^RTSI's -93.26%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор