PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAPR с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - NAPR tracks the NASDAQ-100 Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 9.06%/yr for QQQE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.

NAPR

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.69%
С начала года
10.03%
1 год
15.32%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.03%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%14.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%62.45%

Correlation

The correlation between NAPR and QQQE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between NAPR and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAPR и QQQE

Секторы
NAPR
QQQE

Технологии

50.7%
51.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.0%

Здравоохранение

5.1%
7.8%

Промышленность

3.3%
9.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Энергетика

0.7%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

NAPR
50.7%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
QQQE
7.8%

Промышленность

NAPR
3.3%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
QQQE
0.8%

Энергетика

NAPR
0.7%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

NAPR
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZMARNAPR с KAPRNAPR с ZFEBNAPR с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

NAPR vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAPRQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.35

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
1.90

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

2.27

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.88

7.47

+36.40

NAPR vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAPR и QQQE

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-32.14%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-9.41%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-21.38%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-32.14%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.35%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.14%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.86%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и QQQE

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 1.89%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.96%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

12.91%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

15.82%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

20.58%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

20.74%

-10.17%

Сравнение комиссий NAPR и QQQE

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и QQQE

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NAPR and QQQE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.96%) compared to NAPR (1.89%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, NAPR leads with 9.58% vs 9.06% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.58% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for NAPR.

NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.35% for QQQE.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор