Сравнение NAPR с PJAN
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 9.03%/yr for PJAN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 7.09%.
NAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
PJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.66K | $282.84K | $575.16K | |
| $3.92M | $4.12M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам NAPR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 11.17% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 14.67% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 7.09% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 22.03% |
Correlation
The correlation between NAPR and PJAN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between NAPR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
NAPR
PJAN
Сравнение NAPR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAPR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 2.86 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 14.88 | +22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAPR и PJAN
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -21.25% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -4.63% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -10.49% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -11.93% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.70% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.89% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и PJAN
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.64% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.01% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 5.88% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 8.97% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 10.52% | +0.02% |
Сравнение комиссий NAPR и PJAN
И NAPR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и PJAN
Ни NAPR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAPR and PJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (2.00%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, NAPR leads with 9.58% vs 9.03% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.58% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAPR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
NAPR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR is categorized as Nasdaq-100, while PJAN is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор