PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAPR с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с FJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 11.03%/yr for FJAN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FJAN.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью 7.10%.

NAPR

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.69%
С начала года
10.03%
1 год
15.32%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

FJAN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
6.08%
С начала года
7.10%
1 год
15.73%
3 года*
13.90%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.03%6.56%13.29%30.60%-12.13%8.85%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		7.10%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.77%

Correlation

The correlation between NAPR and FJAN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between NAPR and FJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAPR и FJAN

Секторы
NAPR
FJAN

Технологии

50.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.5%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Промышленность

3.3%
7.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Энергетика

0.7%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

NAPR
50.7%
FJAN
39.0%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
FJAN
10.6%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
FJAN
9.9%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
FJAN
4.5%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
FJAN
8.3%

Промышленность

NAPR
3.3%
FJAN
7.8%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
FJAN
2.1%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
FJAN
1.7%

Энергетика

NAPR
0.7%
FJAN
3.1%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
FJAN
11.1%

Недвижимость

NAPR
0.1%
FJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZMARNAPR с KAPRNAPR с ZFEBNAPR с SPY
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с DDECFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с BUFQFJAN с BGLD

Доходность на риск

NAPR vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAPRFJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.12

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
3.05

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

2.67

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.88

13.66

+30.22

NAPR vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа FJAN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAPR и FJAN

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и FJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-13.58%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-5.91%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-12.92%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-13.58%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.26%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.97%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.15%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и FJAN

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.71%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

6.16%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

7.45%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

10.53%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

10.33%

+0.24%

Сравнение комиссий NAPR и FJAN

NAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FJAN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и FJAN

Ни NAPR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NAPR and FJAN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (1.89%) compared to FJAN (1.71%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs FJAN's -13.58%.

On 5-year performance, FJAN leads with 11.03% vs 9.58% for NAPR. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FJAN has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJAN has performed better with a 11.03% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.

NAPR and FJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while FJAN is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while FJAN tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.85% for FJAN.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и FJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор