PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с FJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

NAPR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%8.82%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.20%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с BUFQFJAN с BGLD

Сравнение комиссий NAPR и FJAN

NAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FJAN в 0.85%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

NAPR vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.11

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.66

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

8.31

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FJAN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.03

Корреляция

Корреляция между NAPR и FJAN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и FJAN

Ни NAPR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и FJAN

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-13.58%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.77%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-13.58%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и FJAN

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.84%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

5.90%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.43%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

10.48%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.48%

+0.23%