PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

NANR и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.55% соответственно.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK

Сравнение комиссий NANR и XLB

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NANR vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.92

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.42

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.34

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

4.67

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.92

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между NANR и XLB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и XLB

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок NANR и XLB

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-59.83%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.64%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.72%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-37.27%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.47%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-10.88%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.21%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и XLB

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.95%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

12.56%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

20.94%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

18.92%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

20.61%

+3.13%