Сравнение NANR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Global X Uranium ETF (URA).
NANR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NANR и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции NANR уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 14.17% против 16.67% соответственно.
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и URA
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
NANR vs. URA — Ранг доходности на риск
NANR
URA
Сравнение NANR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.53 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.01 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 10.53 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.05 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между NANR и URA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и URA
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и URA
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -93.54% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -28.43% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -37.90% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | -61.45% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -44.10% | +41.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -75.40% | +66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 11.89% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и URA
Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 14.44% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 38.51% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 49.22% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 42.97% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 37.22% | -13.48% |