Сравнение NANC с BUFH
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANC charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности NANC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
NANC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 9.48% | 11.49% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NANC and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
NANC
BUFH
Сравнение NANC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.91 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок NANC и BUFH
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -1.53% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.05% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.18% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 2.37% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 2.37% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 2.37% | +14.36% |
Сравнение комиссий NANC и BUFH
NANC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и BUFH
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
NANC has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for BUFH.
NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Subversive and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для NANC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор