Сравнение NAMAX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMAX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.36% соответственно.
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAMAX и SMVTX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
NAMAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
NAMAX
SMVTX
Сравнение NAMAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.29 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.46 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 11.87 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAMAX и SMVTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и SMVTX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и SMVTX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMAX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -54.72% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.46% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -25.44% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -45.45% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.56% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.28% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.00% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и SMVTX
Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 5.84%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMAX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.31% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.00% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.93% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.36% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.59% | -0.57% |