Сравнение NAINX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.39% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и PSTAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
NAINX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
NAINX
PSTAX
Сравнение NAINX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.07 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и PSTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и PSTAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и PSTAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -76.37% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -19.58% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -44.54% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -44.54% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -21.75% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -32.02% | +26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.49% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.68% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 12.67% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 21.63% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 25.15% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 23.56% | -10.29% |