Сравнение NAINX с PSTAX
NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NAINX returned 8.10%/yr vs 13.61%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NAINX charges 1.00%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности NAINX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.61% соответственно.
NAINX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 8.10%
PSTAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам NAINX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 1.08% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 6.52% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Correlation
The correlation between NAINX and PSTAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between NAINX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAINX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
NAINX
PSTAX
Сравнение NAINX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и PSTAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -76.37% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -19.58% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -29.63% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -44.54% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -44.54% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -4.53% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -31.91% | +26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 6.26% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 2.75%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAINX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.66% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 13.62% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 16.87% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 25.18% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 23.66% | -10.36% |
Сравнение комиссий NAINX и PSTAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и PSTAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности PSTAX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.92% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.12% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NAINX and PSTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSTAX has higher volatility (5.66%) compared to NAINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, NAINX dropped -36.50% vs PSTAX's -76.37%.
PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAINX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор