PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAINX имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий NAINX и AAAAX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.57

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.11

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.91

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

10.22

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.57

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между NAINX и AAAAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и AAAAX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и AAAAX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-40.47%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.55%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-22.62%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-29.41%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.53%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.89%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.79%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и AAAAX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.27%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.26%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.62%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.19%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

12.66%

+0.61%