PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NAIL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.24% против 11.23% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NAIL и XLE

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NAIL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.18

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.56

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.61

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.23

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.18

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между NAIL и XLE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и XLE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и XLE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-71.26%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-18.79%

-45.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-26.04%

-58.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-66.81%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-5.74%

-72.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-18.05%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

7.15%

+24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и XLE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

6.45%

+18.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

14.46%

+42.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

25.21%

+65.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

26.09%

+60.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

29.50%

+59.11%