PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

NAIL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 4.24% против -39.93% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий NAIL и SPXS

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Доходность на риск

NAIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.77

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.97

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.86

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-0.76

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.81

+0.81

Корреляция

Корреляция между NAIL и SPXS составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SPXS

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SPXS

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-65.10%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-87.42%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-99.52%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-100.00%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-96.27%

+53.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

55.82%

-24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SPXS

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

16.19%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

28.36%

+29.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

54.64%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

50.41%

+36.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

53.49%

+35.12%