Сравнение NAIL с SPXS
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 7.87%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 7.87% против -42.02% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам NAIL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between NAIL and SPXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.58 |
The correlation between NAIL and SPXS shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NAIL
SPXS
Сравнение NAIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.89 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.54 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и SPXS
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -100.00% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -46.84% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -84.13% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -90.11% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -99.63% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -100.00% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -96.29% | +52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | 27.25% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и SPXS
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | 14.27% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 29.40% | +36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 37.36% | +52.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 50.69% | +37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 53.58% | +36.04% |
Сравнение комиссий NAIL и SPXS
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и SPXS
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and SPXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, NAIL leads with 7.87% vs -42.02% for SPXS. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 7.87% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.60% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.08% for SPXS.
NAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор