PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 3.96%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 3.96% против -42.01% соответственно.

NAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-20.27%
3 года*
-11.78%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.96%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-23.44%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between NAIL and SPXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.58

The correlation between NAIL and SPXS shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NAIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-1.38

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-2.31

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.75

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.96

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-1.62

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-1.38

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.69

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.79

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.83

+0.83

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SPXS

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-50.77%

-17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-84.13%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-90.11%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-99.63%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.12%

-100.00%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-96.30%

+52.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

30.04%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SPXS

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

8.51%

+15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

26.82%

+34.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.63%

35.54%

+52.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.99%

50.39%

+36.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

53.54%

+35.66%

Сравнение комиссий NAIL и SPXS

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SPXS

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.04%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and SPXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (24.23%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, NAIL leads with 3.96% vs -42.01% for SPXS. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 3.96% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.04% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.08% for SPXS.

NAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор