Сравнение NAIL с SPXS
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 4.11% против -41.24% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам NAIL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between NAIL and SPXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.57 |
The correlation between NAIL and SPXS shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NAIL
SPXS
Сравнение NAIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.94 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.62 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и SPXS
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -100.00% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -43.64% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -84.13% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -90.11% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -99.56% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -100.00% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -96.31% | +52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 25.40% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и SPXS
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 10.70% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 30.07% | +33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 37.65% | +51.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 50.74% | +37.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 53.50% | +36.12% |
Сравнение комиссий NAIL и SPXS
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и SPXS
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and SPXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -41.24% for SPXS. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.68% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.08% for SPXS.
NAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор