Сравнение NAIL с IFED
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -18.08%/yr vs 14.75%/yr for IFED. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 64.04% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between NAIL and IFED is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between NAIL and IFED has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. IFED — Ранг доходности на риск
NAIL
IFED
Сравнение NAIL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и IFED
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -22.36% | -71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -14.65% | -53.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -22.36% | -59.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -4.91% | -68.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -5.83% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 6.04% | +36.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и IFED
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 6.87% | +22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 15.11% | +48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 17.72% | +71.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 20.00% | +67.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 20.00% | +69.62% |
Сравнение комиссий NAIL и IFED
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и IFED
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and IFED have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -18.08% for NAIL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for IFED.
NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор