Сравнение NAIL с IFED
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -8.52%/yr vs 15.90%/yr for IFED. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 64.04% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between NAIL and IFED is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between NAIL and IFED has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. IFED — Ранг доходности на риск
NAIL
IFED
Сравнение NAIL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и IFED
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -22.36% | -71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -14.65% | -53.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -22.36% | -59.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -6.60% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -5.83% | -38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | 5.90% | +34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и IFED
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | 6.86% | +22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 13.89% | +51.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 16.90% | +73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 19.92% | +67.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 19.92% | +69.70% |
Сравнение комиссий NAIL и IFED
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и IFED
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and IFED have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 15.90% vs -8.52% for NAIL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 15.90% return vs -8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for IFED.
NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор