PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с FDHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. NAIL is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, NAIL returned -9.97%/yr vs 3.91%/yr for FDHY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.39%.

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-61.01%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%

Correlation

The correlation between NAIL and FDHY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.50

The correlation between NAIL and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и FDHY

Секторы
NAIL
FDHY

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
FDHY

-

Промышленность

NAIL
19.1%
FDHY

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
FDHY

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
FDHY

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

FDHY

-

Энергетика

NAIL

-

FDHY
100.0%

Финансовые услуги

NAIL

-

FDHY

-

Здравоохранение

NAIL

-

FDHY

-

Технологии

NAIL

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

NAIL vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.29

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.51

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.87

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

16.30

-16.75

NAIL vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и FDHY

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-20.01%

-73.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-2.12%

-65.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-5.26%

-76.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-16.38%

-68.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.18%

-0.02%

-75.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-2.87%

-41.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.36%

0.50%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и FDHY

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 26.93% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.93%

1.23%

+25.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.98%

2.76%

+59.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.92%

3.59%

+85.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.27%

7.13%

+80.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.35%

8.04%

+81.31%

Сравнение комиссий NAIL и FDHY

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и FDHY

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDHY в 6.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and FDHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs -9.97% for NAIL. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs -9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.91% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор