PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NAIL returned -15.84% vs 93.44% for BNKU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и BNKU

2026 (YTD)2025
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-32.82%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between NAIL and BNKU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов NAIL и BNKU

Секторы
NAIL
BNKU

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
BNKU

-

Промышленность

NAIL
19.1%
BNKU

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
BNKU

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

BNKU

-

Энергетика

NAIL

-

BNKU

-

Финансовые услуги

NAIL

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

NAIL

-

BNKU

-

Технологии

NAIL

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

NAIL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.64

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.07

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.29

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.04

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.64

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NAIL и BNKU

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-61.21%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-40.97%

-26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.64%

-9.86%

-65.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.83%

-18.15%

-25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.90%

15.53%

+23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и BNKU

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

15.58%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.34%

45.59%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.05%

57.37%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.10%

73.19%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.26%

73.19%

+16.07%

Сравнение комиссий NAIL и BNKU

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и BNKU

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and BNKU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.86%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs -15.84% for NAIL. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs -15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for BNKU.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for BNKU.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор