Сравнение NAESX с RIVSX

С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NAESX и RIVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и RIVSX.

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.