Сравнение NADCX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.90% против 16.19% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и WWWEX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
NADCX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
NADCX
WWWEX
Сравнение NADCX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.39 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.65 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.57 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 1.42 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.39 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и WWWEX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и WWWEX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -82.60% | +57.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -12.14% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -26.94% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -36.00% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -7.95% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -41.54% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.88% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и WWWEX
Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) составляет 3.38%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.99% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 14.24% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 18.32% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 19.91% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 19.12% | -11.29% |