Сравнение NADCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.28% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и TPDAX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NADCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NADCX
TPDAX
Сравнение NADCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.18 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.57 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и TPDAX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и TPDAX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -22.29% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -7.58% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -17.58% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -22.29% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -4.97% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.94% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и TPDAX
Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) составляет 3.38%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.40% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 9.86% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 12.29% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.14% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 9.87% | -2.04% |