PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAD с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAD с AMLP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, NAD returned 2.75%/yr vs 6.58%/yr for AMLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAD и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.75% против 6.58% соответственно.

NAD

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.01%
1 год
12.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
2.75%

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAD и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		0.58%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between NAD and AMLP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.10

The correlation between NAD and AMLP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с BABNAD с VUSUXNAD с SPYNAD с TLTNAD с IVV
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

NAD vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.22

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.10

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

6.93

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAD vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NAD и AMLP

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-77.19%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.94%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-14.27%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-20.92%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-72.62%

+37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.77%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-17.39%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и AMLP

Текущая волатильность для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) составляет 3.20%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что NAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.68%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.68%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

11.81%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

19.99%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

27.67%

-15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и AMLP

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.33%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%

Часто задаваемые вопросы

NAD and AMLP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to NAD (3.20%). In terms of maximum drawdown, NAD dropped -44.65% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAD и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор