PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAD с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAD с VUSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NAD и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAD и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		-0.52%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAD показывает доходность -0.52%, а VUSUX немного ниже – -0.54%. За последние 10 лет акции NAD превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 3.12% против -0.83% соответственно.

NAD

1 день
2.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.12%

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с TLTNAD с SPYNAD с IVVNAD с BABNAD с VTI
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR

Доходность на риск

NAD vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADVUSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.03

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.11

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.16

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

0.36

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAD vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между NAD и VUSUX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и VUSUX

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VUSUX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.41%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Просадки

Сравнение просадок NAD и VUSUX

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и VUSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NADVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-46.12%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.76%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-41.34%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-46.12%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-36.34%

+29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-11.37%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.94%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и VUSUX

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NADVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.60%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.06%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.49%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.64%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

13.78%

-1.93%