PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAD с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAD с VUSUX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAD или VUSUX.

Корреляция

Корреляция между NAD и VUSUX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAD и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAD:

0.96

VUSUX:

0.08

Коэф-т Сортино

NAD:

1.32

VUSUX:

0.19

Коэф-т Омега

NAD:

1.18

VUSUX:

1.02

Коэф-т Кальмара

NAD:

0.42

VUSUX:

0.02

Коэф-т Мартина

NAD:

3.08

VUSUX:

0.14

Индекс Язвы

NAD:

3.14%

VUSUX:

6.93%

Дневная вол-ть

NAD:

10.18%

VUSUX:

13.11%

Макс. просадка

NAD:

-44.87%

VUSUX:

-46.04%

Текущая просадка

NAD:

-15.05%

VUSUX:

-38.77%

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции NAD превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 3.22% против -0.08% соответственно.

NAD

С начала года

0.54%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-1.32%

1 год

9.77%

5 лет

1.96%

10 лет

3.22%

VUSUX

С начала года

0.92%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-3.05%

1 год

1.60%

5 лет

-8.35%

10 лет

-0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAD и VUSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг риск-скорректированной доходности NAD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAD c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и VUSUX

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VUSUX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.73%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%6.20%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.88%4.14%3.43%3.05%4.61%10.48%2.91%2.92%2.73%5.38%5.36%4.44%

Просадки

Сравнение просадок NAD и VUSUX

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.87%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и VUSUX

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеют волатильность 4.16% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...