PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAD с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAD с VUSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) is a stock, while VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) is Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NAD returned 2.78%/yr vs -1.01%/yr for VUSUX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAD и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции NAD превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 2.78% против -1.01% соответственно.

NAD

1 день
-0.59%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.87%
3 года*
9.13%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
2.78%

VUSUX

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.94%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAD и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		0.93%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between NAD and VUSUX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.26

The correlation between NAD and VUSUX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с BABNAD с SPYNAD с TLTNAD с IVVNAD с SGOV
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR

Доходность на риск

NAD vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.97

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.81

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

2.15

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAD vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NAD и VUSUX

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-46.12%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.18%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-17.67%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-41.34%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-46.12%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-35.99%

+30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-11.53%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.71%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и VUSUX

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.72%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.18%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.09%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

14.62%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.76%

-1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и VUSUX

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VUSUX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.31%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.56%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

NAD and VUSUX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAD has higher volatility (3.79%) compared to VUSUX (2.72%). In terms of maximum drawdown, NAD dropped -44.65% vs VUSUX's -46.12%.

NAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAD и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор