PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAD с NEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAD с NEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) and NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NAD returned 2.78%/yr vs 2.99%/yr for NEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NAD и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у NEA с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции NAD уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.99% соответственно.

NAD

1 день
-0.34%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.08%
1 год
14.24%
3 года*
9.03%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
2.78%

NEA

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
2.00%
С начала года
3.74%
1 год
14.95%
3 года*
9.16%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAD и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		3.08%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		3.74%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Correlation

The correlation between NAD and NEA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г.

0.53

Over the past year, NAD and NEA have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAD:

$2.78B

NEA:

$3.46B

EPS

NAD:

$1.03

NEA:

$0.80

Коэффициент P/E

NAD:

11.51

NEA:

14.39

Коэффициент PEG

NAD:

0.05

NEA:

0.04

Коэффициент P/S

NAD:

6.52

NEA:

6.85

Коэффициент P/B

NAD:

0.99

NEA:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

NAD:

$425.93M

NEA:

$507.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAD:

$369.39M

NEA:

$445.06M

EBITDA (12 мес.)

NAD:

$450.24M

NEA:

$528.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NAD:
NAD с NXPNAD с BABNAD с VUSUXNAD с SPYNAD с TLTNAD с IVVNAD с SGOV
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с NZFNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

NAD vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAD c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NADNEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.09

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.06

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

8.47

-1.38

NAD vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAD и NEA

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, примерно равная максимальной просадке NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и NEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.65%

-43.83%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.27%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-15.16%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.57%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.57%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.54%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.99%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и NEA

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеют волатильность 1.78% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.79%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

11.51%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

11.80%

+0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и NEA

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что сопоставимо с доходностью NEA в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.16%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.09%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAD и NEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Quality Municipal Income Fund и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
109.61M
132.50M
(NAD) Общая выручка
(NEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NAD и NEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen Quality Municipal Income Fund и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.4%
87.7%
Активы портфеля
NAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen Quality Municipal Income Fund сообщила о валовой прибыли в 95.77M при выручке в 109.61M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

NEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила о валовой прибыли в 116.19M при выручке в 132.50M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

NAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen Quality Municipal Income Fund сообщила об операционной прибыли в 67.64M при выручке в 109.61M, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

NEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила об операционной прибыли в 79.07M при выручке в 132.50M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

NAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen Quality Municipal Income Fund сообщила о чистой прибыли в 32.97M при выручке в 109.61M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

NEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund сообщила о чистой прибыли в 39.90M при выручке в 132.50M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

NAD and NEA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (1.86%) compared to NAD (1.78%). In terms of maximum drawdown, NAD dropped -44.65% vs NEA's -43.83%.

NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAD и NEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор