Сравнение NAD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NAD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | -0.52% | 11.29% | 8.74% | 1.26% | -22.85% | 9.70% | 10.33% | 21.92% | -6.10% | 6.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции NAD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.12% против -1.39% соответственно.
NAD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.12%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAD vs. TLT — Ранг доходности на риск
NAD
TLT
Сравнение NAD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.10 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.06 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.13 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NAD и TLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAD и TLT
Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 7.41% | 7.37% | 6.63% | 4.13% | 5.58% | 4.43% | 4.41% | 4.40% | 5.37% | 5.42% | 6.05% | 5.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NAD и TLT
Максимальная просадка NAD за все время составила -44.65%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.65% | -48.35% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.23% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -43.70% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -48.35% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -40.23% | +33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -13.62% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.39% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAD и TLT
Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.71% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 6.61% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.40% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 15.88% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 14.93% | -3.08% |