PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 16.01%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности NACP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-10.40%

Correlation

The correlation between NACP and SPYG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between NACP and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и SPYG

Секторы
NACP
SPYG

Технологии

35.8%
51.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.9%

Финансовые услуги

10.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
16.8%

Здравоохранение

9.2%
5.8%

Промышленность

8.7%
5.0%

Энергетика

5.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Технологии

NACP
35.8%
SPYG
51.9%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
SPYG
16.8%

Здравоохранение

NACP
9.2%
SPYG
5.8%

Промышленность

NACP
8.7%
SPYG
5.0%

Энергетика

NACP
5.0%
SPYG
0.1%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
SPYG
0.3%

Недвижимость

NACP
1.3%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

NACP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.11

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.88

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.46

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

10.17

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.11

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.35

+0.58

Просадки

Сравнение просадок NACP и SPYG

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-67.63%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-13.76%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-22.14%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-32.67%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-24.32%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.32%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и SPYG

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.34% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.46%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.06%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.16%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.64%

-1.95%

Сравнение комиссий NACP и SPYG

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и SPYG

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

NACP and SPYG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to NACP (4.34%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 16.01% for NACP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.47% for SPYG.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Impact Shares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.04% for SPYG.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор