Сравнение NAC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NAC управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NAC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0.84% | 13.09% | 8.67% | 4.47% | -25.66% | 7.62% | 6.29% | 22.27% | -6.23% | 6.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NAC показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.14% соответственно.
NAC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAC и VOO
NAC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
NAC
VOO
Сравнение NAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.31 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NAC и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAC и VOO
Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 7.54% | 7.47% | 6.63% | 4.03% | 5.47% | 4.18% | 4.17% | 4.38% | 5.34% | 5.54% | 6.25% | 6.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NAC и VOO
Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -33.99% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.98% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -24.52% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.99% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.55% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.72% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAC и VOO
Текущая волатильность для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.34% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 9.47% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 18.11% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.82% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.99% | -5.72% |