PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAC с EIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAC с EIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) and EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NAC returned 2.33%/yr vs 1.57%/yr for EIM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NAC charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for EIM.

Доходность

Сравнение доходности NAC и EIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAC показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у EIM с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции NAC превзошли акции EIM по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.57% соответственно.

NAC

1 день
-0.50%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.13%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.33%

EIM

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.54%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.30%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAC и EIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.24%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		3.54%-0.08%8.21%1.66%-19.82%4.35%10.53%18.91%-5.30%6.44%

Correlation

The correlation between NAC and EIM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2002 г.

0.39

The correlation between NAC and EIM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Eaton Vance Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с MMUNAC с NAZNAC с NMS
Часто сравнивают с EIM:
EIM с BSNIXEIM с MMDEIM с MHFEIM с NIMEIM с MMUEIM с NMSEIM с RMI

Доходность на риск

NAC vs. EIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EIM
Ранг доходности на риск EIM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAC c EIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.02

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.76

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.76

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

3.65

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAC vs. EIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа EIM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAC и EIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.02

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NAC и EIM

Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки EIM в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и EIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-52.50%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-5.30%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-13.41%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-31.69%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-31.69%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-9.72%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.37%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.55%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NAC и EIM

Текущая волатильность для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) составляет 2.52%, в то время как у Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что NAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.78%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

6.15%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

9.12%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

10.72%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

11.55%

+0.69%

Сравнение комиссий NAC и EIM

NAC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии EIM в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAC и EIM

Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EIM в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		6.21%6.27%5.65%4.07%4.87%4.38%4.29%4.00%4.98%5.48%5.64%5.90%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%

Часто задаваемые вопросы

NAC and EIM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIM has higher volatility (2.78%) compared to NAC (2.52%). In terms of maximum drawdown, NAC dropped -46.41% vs EIM's -52.50%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAC и EIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор