PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAC с MMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAC с MMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NAC returned 2.00%/yr vs 1.38%/yr for MMU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NAC charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for MMU.

Доходность

Сравнение доходности NAC и MMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAC показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у MMU с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции NAC превзошли акции MMU по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.38% соответственно.

NAC

1 день
0.17%
1 месяц
2.72%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.46%
3 года*
10.77%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.00%

MMU

1 день
-0.05%
1 месяц
3.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.61%
1 год
12.20%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAC и MMU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.41%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		2.52%9.19%6.58%5.63%-19.58%5.83%0.71%10.08%-4.55%8.30%

Correlation

The correlation between NAC and MMU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1999 г.

0.32

The correlation between NAC and MMU shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Western Asset Managed Municipals Fund Inc

Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с NAZNAC с NMS
Часто сравнивают с MMU:
MMU с MMDMMU с RFMZMMU с RMMZMMU с NIMMMU с EIMMMU с NAZMMU с NCA

Доходность на риск

NAC vs. MMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MMU
Ранг доходности на риск MMU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAC c MMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.47

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.36

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.08

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

7.02

+5.98

NAC vs. MMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MMU равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAC и MMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAC и MMU

Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и MMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-34.51%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-5.88%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-12.86%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-31.89%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.51%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.66%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.83%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.74%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NAC и MMU

Текущая волатильность для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) составляет 2.15%, в то время как у Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что NAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.40%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

7.09%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

8.34%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.69%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

13.01%

-0.78%

Сравнение комиссий NAC и MMU

NAC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии MMU в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAC и MMU

Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MMU в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		6.31%6.26%6.16%4.36%4.65%3.88%4.21%4.96%5.68%5.37%5.67%5.50%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%

Часто задаваемые вопросы

NAC and MMU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMU has higher volatility (2.40%) compared to NAC (2.15%). In terms of maximum drawdown, NAC dropped -46.41% vs MMU's -34.51%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAC и MMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор