Сравнение NAARX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.33% против 0.87% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и QBDSX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
NAARX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
NAARX
QBDSX
Сравнение NAARX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.60 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.87 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.89 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.43 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.60 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.15 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и QBDSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и QBDSX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и QBDSX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -18.38% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.09% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -7.40% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -18.38% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.41% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -6.83% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.80% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и QBDSX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.40% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.77% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 3.77% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.32% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.26% | +1.13% |