PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAARX с BERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NAARX returned 5.52%/yr vs 4.94%/yr for BERIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAARX charges 0.34%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности NAARX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.52% против 4.94% соответственно.

NAARX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.49%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.52%

BERIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.55%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.18%
3 года*
9.75%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAARX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		3.14%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.49%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between NAARX and BERIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NAARX and BERIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с ASTEXNAARX с ASBAXNAARX с INPAXNAARX с NDARXNAARX с MGKNAARX с SCHD
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FLDOXBERIX с FKINX

Доходность на риск

NAARX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.76

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.60

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.38

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

19.09

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NAARX и BERIX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAARXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-20.34%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-2.51%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-5.82%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-15.73%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-20.34%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.35%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.59%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.71%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и BERIX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAARXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.23%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

4.89%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

5.94%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

6.01%

+0.40%

Сравнение комиссий NAARX и BERIX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и BERIX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BERIX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.07%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.70%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAARX and BERIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAARX has higher volatility (1.69%) compared to BERIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, NAARX dropped -15.66% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAARX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор