Сравнение NAARX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NAARX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.04% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и BERIX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NAARX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NAARX
BERIX
Сравнение NAARX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.30 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.77 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 17.74 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и BERIX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и BERIX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -20.34% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -2.95% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -15.73% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -20.34% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.79% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.60% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и BERIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.55% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.29% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 5.38% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.94% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.00% | +0.39% |