PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.17% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий NAARX и ABALX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.28

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.43

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

10.15

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.08

Корреляция

Корреляция между NAARX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и ABALX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и ABALX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-40.20%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-7.33%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-18.76%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-22.34%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.37%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.86%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.76%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.89%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.96%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

11.22%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

10.45%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

10.63%

-4.24%