PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NA.TO с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NA.TO и PSLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.18%
-1.20%
NA.TO
PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NA.TO:

2.62

PSLV:

0.63

Коэф-т Сортино

NA.TO:

3.43

PSLV:

1.08

Коэф-т Омега

NA.TO:

1.53

PSLV:

1.13

Коэф-т Кальмара

NA.TO:

3.86

PSLV:

0.29

Коэф-т Мартина

NA.TO:

13.78

PSLV:

2.73

Индекс Язвы

NA.TO:

2.84%

PSLV:

7.16%

Дневная вол-ть

NA.TO:

14.94%

PSLV:

30.85%

Макс. просадка

NA.TO:

-61.53%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

NA.TO:

-5.73%

PSLV:

-55.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$45.15B

PSLV:

$5.30B

EPS

NA.TO:

CA$10.68

PSLV:

$0.23

Цена/прибыль

NA.TO:

12.41

PSLV:

3.31

PEG коэффициент

NA.TO:

7.14

PSLV:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$16.45B

PSLV:

$622.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$20.89B

PSLV:

$604.69M

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$391.00M

PSLV:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 15.11% против 4.84% соответственно.


NA.TO

С начала года

36.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

25.41%

1 год

37.78%

5 лет

17.61%

10 лет

15.11%

PSLV

С начала года

22.77%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.83%

5 лет

8.84%

10 лет

4.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NA.TO c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NA.TO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.600.74
Коэффициент Сортино NA.TO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.171.21
Коэффициент Омега NA.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.15
Коэффициент Кальмара NA.TO, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.480.34
Коэффициент Мартина NA.TO, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.993.30
NA.TO
PSLV

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
0.74
NA.TO
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и PSLV

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NA.TO
National Bank of Canada
3.26%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%3.88%0.00%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и PSLV

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.72%
-55.13%
NA.TO
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и PSLV

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 5.76%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.76%
7.25%
NA.TO
PSLV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и PSLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Sprott Physical Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, PSLV значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab