PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NA.TO с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.05%/yr vs 14.96%/yr for PSLV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NA.TO торгуется в CAD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 21.05% против 14.96% соответственно.

NA.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-0.50%
С начала года
18.69%
6 месяцев
19.75%
1 год
56.06%
3 года*
33.37%
5 лет*
21.58%
10 лет*
21.05%

PSLV

1 день
1.00%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.48%
6 месяцев
22.69%
1 год
105.68%
3 года*
43.95%
5 лет*
22.06%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		18.69%36.15%35.91%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.48%133.84%29.69%-4.10%10.06%-14.91%40.40%11.24%-4.35%-2.36%

Correlation

The correlation between NA.TO and PSLV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.01

The correlation between NA.TO and PSLV shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$79.64B

PSLV:

$14.73B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.40

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

NA.TO:

4.87

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

NA.TO:

2.94

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.57

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с INGNA.TO с MUFG
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

NA.TO vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NA.TOPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.86

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
2.06

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.70

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

5.93

+15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA.TO vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NA.TOPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.86

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и PSLV

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки PSLV в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-69.07%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-39.32%

+30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-39.32%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-39.32%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-41.31%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-33.84%

+29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-47.91%

+37.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

17.89%

-15.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и PSLV

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.18%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

16.38%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

56.00%

-42.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

57.24%

-41.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

33.89%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

29.58%

-8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и PSLV

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA.TO
National Bank of Canada		2.38%2.75%4.17%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and PSLV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор