PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с MUFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NA.TO returned 21.05%/yr vs 18.77%/yr for MUFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NA.TO торгуется в CAD, в то время как MUFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUFG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 21.05% против 18.77% соответственно.

NA.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-0.50%
С начала года
18.69%
6 месяцев
19.75%
1 год
56.06%
3 года*
33.37%
5 лет*
21.58%
10 лет*
21.05%

MUFG

1 день
3.19%
1 месяц
15.31%
С начала года
28.16%
6 месяцев
24.73%
1 год
50.20%
3 года*
48.09%
5 лет*
35.83%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		18.69%36.15%35.91%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		28.16%33.54%52.13%30.56%36.45%24.57%-17.41%6.02%-27.33%13.28%

Correlation

The correlation between NA.TO and MUFG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$79.64B

MUFG:

$224.27B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

MUFG:

$214.15

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.40

MUFG:

0.09

Коэффициент PEG

NA.TO:

4.87

MUFG:

0.00

Коэффициент P/S

NA.TO:

2.94

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.57

MUFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

MUFG:

$13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

MUFG:

$7.24T

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

MUFG:

$3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY

Доходность на риск

NA.TO vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NA.TOMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.99

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
2.69

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.33

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

3.07

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

8.64

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA.TO vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NA.TOMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.99

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и MUFG

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки MUFG в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-51.26%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-16.43%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-26.99%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.99%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-51.26%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

0.00%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-19.89%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.83%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и MUFG

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.18%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.92%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

18.93%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

25.41%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

27.79%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

26.68%

-5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и MUFG

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MUFG в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
NA.TO
National Bank of Canada		2.38%2.75%4.17%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
8.07B
3.59T
(NA.TO) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, MUFG значения в USD

Сравнение рентабельности NA.TO и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
58.3%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and MUFG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор