PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NA.TO с MUFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NA.TO и MUFG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.66%
18.68%
NA.TO
MUFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NA.TO:

2.44

MUFG:

1.42

Коэф-т Сортино

NA.TO:

3.23

MUFG:

1.92

Коэф-т Омега

NA.TO:

1.49

MUFG:

1.26

Коэф-т Кальмара

NA.TO:

3.60

MUFG:

2.02

Коэф-т Мартина

NA.TO:

13.10

MUFG:

5.65

Индекс Язвы

NA.TO:

2.78%

MUFG:

7.22%

Дневная вол-ть

NA.TO:

14.95%

MUFG:

28.70%

Макс. просадка

NA.TO:

-61.53%

MUFG:

-76.79%

Текущая просадка

NA.TO:

-6.73%

MUFG:

-5.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$45.15B

MUFG:

$138.50B

EPS

NA.TO:

CA$10.68

MUFG:

$1.01

Цена/прибыль

NA.TO:

12.41

MUFG:

11.66

PEG коэффициент

NA.TO:

7.14

MUFG:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$16.45B

MUFG:

$7.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$20.89B

MUFG:

$9.20T

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$391.00M

MUFG:

$184.74B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NA.TO показывает доходность 34.99%, а MUFG немного выше – 35.22%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции MUFG по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.14% соответственно.


NA.TO

С начала года

34.99%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

25.22%

1 год

37.43%

5 лет

17.38%

10 лет

15.33%

MUFG

С начала года

35.22%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

17.47%

1 год

42.15%

5 лет

20.45%

10 лет

11.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NA.TO c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NA.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.521.30
Коэффициент Сортино NA.TO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.081.79
Коэффициент Омега NA.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.25
Коэффициент Кальмара NA.TO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.351.83
Коэффициент Мартина NA.TO, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.755.09
NA.TO
MUFG

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.30
NA.TO
MUFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и MUFG

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MUFG в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NA.TO
National Bank of Canada
3.29%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%3.88%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.11%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%2.08%

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и MUFG

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и MUFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.87%
-5.97%
NA.TO
MUFG

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и MUFG

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 5.65%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
6.02%
NA.TO
MUFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, MUFG значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab