PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.84% против 34.57% соответственно.


MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

QLD

1 день
-9.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.20%
6 месяцев
22.35%
1 год
67.86%
3 года*
44.68%
5 лет*
23.00%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
QLD
ProShares Ultra QQQ
27.20%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between MZZ and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.76

The correlation between MZZ and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

MZZ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MZZQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.71

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

9.41

-11.02

MZZ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MZZQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.05

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.51

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.78

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.58

-1.18

Просадки

Сравнение просадок MZZ и QLD

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-83.13%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-25.13%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-42.29%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-63.68%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-63.68%

-31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-10.93%

-88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-18.17%

-67.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

7.23%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

13.48%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

26.19%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

33.33%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

44.91%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

44.66%

-3.28%

Сравнение комиссий MZZ и QLD

И MZZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и QLD

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.48%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -24.84% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.13% for QLD.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор