Сравнение MZZ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MZZ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.40% против 29.71% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и QLD
И MZZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MZZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
MZZ
QLD
Сравнение MZZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.87 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.46 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.63 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.27 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.87 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.36 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.67 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.53 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и QLD составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и QLD
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и QLD
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -83.13% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -25.13% | -25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -63.68% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -63.68% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -18.15% | -81.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -18.30% | -67.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 7.75% | +30.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и QLD
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.84% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 25.67% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 44.97% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 44.76% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 44.47% | -3.13% |