Сравнение MZZ с QLD
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 34.57%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.84% против 34.57% соответственно.
MZZ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -20.20%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- -22.27%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- -24.84%
QLD
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 44.68%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 34.57%
Сравнение доходности по годам MZZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -20.20% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 27.20% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between MZZ and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г. | -0.76 |
The correlation between MZZ and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
MZZ
QLD
Сравнение MZZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.71 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 9.41 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.05 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.51 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.78 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.58 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и QLD
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -83.13% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | -25.13% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.37% | -42.29% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -63.68% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -63.68% | -31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -10.93% | -88.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -18.17% | -67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 7.23% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 13.48% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 26.19% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 33.33% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 44.91% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 44.66% | -3.28% |
Сравнение комиссий MZZ и QLD
И MZZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и QLD
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.50% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (13.48%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -24.84% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.13% for QLD.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор