PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 9.64%/yr for NOBL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.84% против 9.64% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between MZZ and NOBL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.82

The correlation between MZZ and NOBL shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

MZZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.04

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.58

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.29

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

3.34

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.04

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.58

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.65

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MZZ и NOBL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-35.43%

-64.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-9.11%

-26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-15.36%

-47.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-17.92%

-50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-35.43%

-59.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-4.36%

-95.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-3.48%

-82.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

3.52%

+16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и NOBL

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.41%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

8.05%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

11.38%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

14.39%

+24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

16.60%

+24.78%

Сравнение комиссий MZZ и NOBL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и NOBL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and NOBL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.64% vs -24.84% for MZZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.64% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 2.08% for NOBL.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор