Сравнение MZZ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
MZZ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.40% против 9.54% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и NOBL
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
MZZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
MZZ
NOBL
Сравнение MZZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.41 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.70 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.54 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.89 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.41 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.44 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.58 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.64 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и NOBL составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и NOBL
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и NOBL
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -35.43% | -64.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -11.20% | -39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -17.92% | -48.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -35.43% | -59.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -7.07% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -3.45% | -82.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 3.18% | +35.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и NOBL
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 3.55% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 8.06% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 15.24% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 14.39% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 16.59% | +24.75% |