PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с JMEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. MZZ is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 16.48%/yr for JMEE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 14.97%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

JMEE

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.62%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.52%
1 год
30.09%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%-13.62%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		14.97%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between MZZ and JMEE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

-0.99

The correlation between MZZ and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY

Доходность на риск

MZZ vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.89

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.70

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.67

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.85

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JMEE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.89

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.70

-1.30

Просадки

Сравнение просадок MZZ и JMEE

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-25.40%

-74.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-8.24%

-27.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-25.40%

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-1.97%

-97.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-5.38%

-80.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.35%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и JMEE

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.63%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

11.45%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

16.01%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

19.51%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

19.51%

+21.87%

Сравнение комиссий MZZ и JMEE

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и JMEE

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JMEE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.98%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to JMEE (4.63%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 16.48% vs -22.27% for MZZ. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 16.48% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.98% for JMEE.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор