Сравнение MZZ с IQQQ
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -30.02% vs 23.31% for IQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.24%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
IQQQ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам MZZ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -9.18% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between MZZ and IQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between MZZ and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
MZZ
IQQQ
Сравнение MZZ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.10 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.75 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и IQQQ
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -20.41% | -79.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -11.13% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -4.91% | -94.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -3.65% | -82.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 3.46% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и IQQQ
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеют волатильность 6.99% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.82% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 14.61% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 17.85% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 19.17% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 19.17% | +22.07% |
Сравнение комиссий MZZ и IQQQ
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и IQQQ
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IQQQ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.27% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and IQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to IQQQ (6.82%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 23.31% vs -30.02% for MZZ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 23.31% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.27% for IQQQ.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор