PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с IFED

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 16.27%/yr for IFED. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.93%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

IFED

1 день
-0.97%
1 месяц
4.09%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
1.73%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-13.14%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.93%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between MZZ and IFED is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between MZZ and IFED shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

MZZ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.11

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
0.27

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.12

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

0.30

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MZZ и IFED

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-22.36%

-77.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-14.65%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-22.36%

-40.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-5.89%

-94.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-5.84%

-80.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

5.77%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и IFED

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.67%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

12.89%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

16.21%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

19.87%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

19.87%

+21.51%

Сравнение комиссий MZZ и IFED

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и IFED

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and IFED have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to IFED (4.67%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.27% vs -22.27% for MZZ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.27% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for IFED.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор